ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O RISCO DE MERCADO E OS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DAS EMPRESAS DO SETOR DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS DA B3
Resumo
O objetivo do estudo foi analisar a relação entre o risco de mercado de mercado e os indicadores econômico-financeiros das empresas do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da B3. A amostra compreende 6 empresas que possuem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. A variável dependente é representada pelo coeficiente beta, as variáveis independentes são representadas inicialmente por 12 indicadores econômico-financeiros, que foram convertidos em três fatores (Endividamento, Liquidez e Rentabilidade). O período de análise compreende o período de 2011 a 2015, totalizando 20 trimestres. Os achados sugerem que o endividamento tende a maximizar o risco das organizações analisadas. Por outro lado, não foi possível verificar a existência de influência entre os fatores de rentabilidade e liquidez com o risco.
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