APLICAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE MÁQUINA NA ANÁLISE DE CRÉDITO NO SETOR DE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

Resumo

A análise de risco de crédito possui grande importância em diversas áreas. Por meio da análise, é possível classificar o risco de crédito envolvido na operação e determinar se um cliente é um bom ou mau pagador, a fim de evitar futuros prejuízos por questões de inadimplência. A análise de crédito é de grande importância para empresas que fornecem crédito aos seus clientes como forma estratégica de aumentar seus lucros. Entretanto, uma concessão errônea pode afetar o financeiro da organização. Assim, faz-se necessário o reconhecimento e a análise das melhores ferramentas e técnicas utilizadas para avaliar a capacidade de pagamento do devedor. A metodologia empregada neste estudo de caso possui uma abordagem quantitativa, bibliográfica e explicativa. Este estudo teve como foco verificar as formas de concessão de crédito em uma empresa varejista e quais são as ferramentas já utilizadas, sugerindo um novo método com o objetivo de melhorar a seletividade através da técnica de aprendizagem de máquina denominada Random Forest, combinada com o método SMOTE. Ao analisar o método aplicado, validou-se que a aprendizagem de máquina pode contribuir para o processo atual de análise. A combinação do fator humano com o fator "máquina" pode trazer maior eficiência e minimização dos riscos nas análises realizadas.